这个为什么不能用forward rate 算呢 (1+1.91%)*(1+1.1%)=(1+S2)^2 这样

这道题是怎么算的

这道题是怎么算的

老师说的这个oas的参照是什么 是市场里随便找一个AA的债券么 还是benchmark？题目如果给参照是怎么表达 是benchmark for AA bonds？

最后那里没有明白为什么 如果行权了就是100？ 老师麻烦解释详细一点 是因为itm的时刻行权 x=100 所以call option最大的value只能是100么？ 还是为什么？

为什么要换置 barbell？ duration变大 汇率下降 价格涨 那不是就债券价格很贵吗 为什么要购入价格贵的？ 是说未来价格可以持续上涨可以获得收益吗 然后d越大收益越大？？？ 不懂

B选项 麻烦详细解释一下？

假如这里分别是6.9% 2.3% 那此时哪个CVAR更大呢？

这个知识点在基础课件哪里讲到过？完全没印象

为什么不可以直接用图中的第三列P0/第二列E1