淑同学回答（1）
Huang2024-05-18 12:21:23
Huang同学你好，
这一题考的是Decomposition of Value Added
Active return=Return from factor tilts+Returm from security selection
这一题里面是给了Returm from security selection 1.5%
判断那三个人的观点，就是看哪一个因子的贡献最大，就是看Asset Allocation
AA=benchmark 的return*（wp-wb）
然后带入数字计算就可以了。
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