中央化的衍生品结算具体是指什么？

不好意思老师。请问两年期的par rate等于两年期的YTM吗？等于两年期的spot rate吗？（还是说除了一年期以外的 其他都需要单计算par rate 以及 YTM和 spot rate这样？

老师 par rate不等于YTM吗？为什么已知par rate还需要求spot rate? 不是相等的吗？coupon rate和par rate和YTM不是同一个吗？（平价债券中不是相等的吗？）谢谢您。

老师好 是否在fixed income 下的 forward rate 和衍生下的FRA的表达方式含义不同？ 比如： f(1,4)是从1时间开始，经理4个时刻，到5这个时间点的远期利率 但是FRA1*4 是指从1 开始到4 结束期间有3个periods, 对吗？ 谢谢

老师 请问 riding the curve与rolling down the yield curve是同一个事情吗？还是相反的？

老师好，请问企业理财ppt 第62页中的principle payment和equity distribution这两行中的数字是怎么计算的？能否各举一个例子？谢谢！

老师，标准差和标准误的区别是什么，怎么理解和记忆，谢谢

不好意思老师 这里可以麻烦老师写一下具体计算Z的步骤吗？我数学不好 谢谢老师

老师 不好意思 我数学不好，这里 S2, S3 该怎么计算，可以麻烦老师具体写一下步骤吗？

老师，第一类错误和第二类错误的定义可以再讲一下吗？