赵同学2021-03-28 23:41:42
赵同学1. 图中例题，如何看出来的，不含权？ 2. 图中左部分红色笔记内容，波动率如何推出OAS和Vput 及Vcall 的变化？
回答（1）
Sherry Xie2021-03-30 13:33:02
Sherry Xie1. 题中的例题，说的是callable bond， 所以G/Z spread都是含权的，只有OAS是不含权，剔除了权利的影响。
2. 一级衍生品里面学过，影响期权的价格包括波动率，波动率越高，越有可能行权，所以call 和Put option的value 都会上升。
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