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CFA二级
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视频和讲义里提到high litigation risk due to direct buying from target but no compensation for target's shareholders。能不能具体解释一下其原因?所谓的诉讼风险是什么,为什么股东没有获得报酬?
已回答经济学里 covered interest arbitrage需要借钱进行 用的是forward锁定 那么carry trade有没有规定说要不要借钱(借的话也算arbitrage了,因为不用自己掏钱)?
已回答这题要我们做covered interest arbitrage 题目问我们是借SF还是借USD 可是 既然是arbitrage,为什么题中还assume initial of usd 1 million? Arbitrage不是没有初始投资吗
讲义中的mundell flaming模型纬度有点多 看不明白 所以在网上找了个简洁的 monetary的影响比较好理解 但仍有两处变化不明白 就是图一的箭头:增加G是怎么影响到interest rate的 和图二的箭头:增加G是怎么影响import的
精品问答
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 很迷惑到底是long call+ short stock还是long stock+short call构建无风险资产
- 为啥accrued interest over contract life是0?
- 这道题可不可以用算出来的fpa除以0.9算出的价格和125比较,得出的差额是套利的利润?
- 老師您好,Q1關於future price不太理解
- 不太明白为什么AI0 20 加上后 后面AIT 是减50, 为什么要重复计算0~T=2 这段的coupon?
- 这个1.0028的单位是什么 老师说“每一块钱SF的现值” 如果是*1.12 就是期初先 euro 转 sf 然后 期末再 /1.1 就是 sf 转 euro ?
- 第4题 讲义没有讲到,能在详细讲一下吗
