老师，图1笔记中dl不是等于0.6吗？为什么图二又是1.75?这个数不是固定的？一般怎么算出来？考试要算吗？

producer为什么是backwardation，不理解，请解释下，谢谢

R32 1. Q1 在看现金交割这里，我可能想不到还需要卖掉另一只，而且我从原文表述里觉得，这两只bond 是市场上的参考信息，不属于Chan，如果考试遇到这类题，这个赔付一只，另一只在市场卖掉，是个通用的方法么？2. Q14 因为Delta发债，违约概率提升了，信用质量差，Delta价格会变低，低买高卖，买Delta，这么想对么？2）Zega 被收购兼并后，股价上升，信用度会好，违约概率低，价格高，所以要卖Zega的？2） 在这里long 是表示“卖”么？3. Q5 判断loss 和gain 是不是在原合约 判断完买方和卖房，看CS是变大变小就定了，所谓的反向合约只不过就是去实现这个gain或loss？所以，我做题时候可以直接选了？4. Q9 这个违约概率的求法，可以用像在cva那里求pod 一样么？5. Q8 tranches CDS 如果它要考会如何描述？

第六题，In response to the board's fourth question, the balance sheet exposure

时间序列数据中，如果存在条件异方差，那么一定存在序列自相关，这个对吗？

在三角套汇的问题中 当计算出interbank market中与dealer market对应的两种货币的汇率后 两个汇率的bid ask price在数值上符合什么特征时才会存在三角套汇的机会？

老师，确认两个有关“equity method”的知识点：

老师，原版书这道题我选的是B，答案是A，这是为什么？第一个就是优先考虑internal generated funds~

老师，请讲解一下官网“Dagmar Case Scenario”这一题的选项c，谢谢。

the current NOI怎么会是NOI1?不是NOI0么