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CFA二级
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R30 含权债估值 1. Q35 arbitrage free valuation 指的是合成的方法么?2. Q32 C option free bond: EC 不是涨多跌少么?怎么跟callable和putable 对比?3. Q28 它原文图表中给的是已经调整过加或减30BPS了 对么?2)如果给V0的利率二叉树图,如果我算V+ 或V-,是不是得加减30bps?4. Q25 V convertiable bond 受波动率影响么?
已回答老师,请讲解一下官网“Suburban Publishers Case Scenario”这一题(考点、解题逻辑)。我使用base法则求解2016年末的价值,但是错了,请问思路错在哪里?谢谢。
精品问答
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 很迷惑到底是long call+ short stock还是long stock+short call构建无风险资产
- 为啥accrued interest over contract life是0?
- 这道题可不可以用算出来的fpa除以0.9算出的价格和125比较,得出的差额是套利的利润?
- 老師您好,Q1關於future price不太理解
- 不太明白为什么AI0 20 加上后 后面AIT 是减50, 为什么要重复计算0~T=2 这段的coupon?
- 这个1.0028的单位是什么 老师说“每一块钱SF的现值” 如果是*1.12 就是期初先 euro 转 sf 然后 期末再 /1.1 就是 sf 转 euro ?
- 第4题 讲义没有讲到,能在详细讲一下吗
