能麻烦老师帮忙看下圈红的这两个forward rate是如何被计算出来的吗？谢谢（来自fixed income module 3的问题）

请问government bond return就是ERP吗

Q5哪里有说是对“3个月之后”的标的资产交易价格进行定价？

可以直接这么理解嘛，因为目前A的价格已经偏低了【由于大量卖出】，B目前的价格偏高，在未来A、B的价格会回归到同样的水平，A未来会上升，所以long,B未来会下降，所以short

我看书上写的公式是小t时刻的汇率-大T时刻的汇率，本体中老师讲的刚好相反，有差别吗

为什么DF检验的备择假设是g小于0，而不是g不等于0？

老师 麻烦给我讲一下这道题，谢谢

期初CDS多退少补后，投资债券的收益和支付的保费相等，没有了收益空间，这种交易的意义在哪里

cook 这篇在视频课程里没有嘛，但课件上有，请确认下是要学的还是新考纲更新了不用学？

14题，关于convertible arbitrage trade不需要考虑可转债的coupon么？