老师请问一下,这里只说了期限相关,并没有明确指出是流动性,不是说在纯预期基础上只是需要风险补偿就是local 吗?而流动性偏好理论要明确指出是流动性风险呀?期限上补偿又不仅限于流动性

老师，为什么这道题要选full revaluation of securities? 还是不太懂

forwardrate和FRArate是一个东西吧？

我记得前面章节说过利率期权用二叉树的估值，这里是不是讲的是同样的利率期权，只是用的是BSM来估值？

equity法下，NI怎么记？怎么保证以后每年的NI和合并表方法是一样的？

请问老师，这里普通股的3.47怎么算的呢？

如果按最惨的赔付，为什么不是赔次级无抵押债券的20%，即bond 3，不是三个债券都触发了CDS么？

这里讲的残差项必须满足uncorrelated和第五章讲的时间序列分析中的相关性，有什么关系和区别呢?

老师举这个例子的时候，为什么股票价格涨一块钱，call期权的价格也对应涨了1块钱？是老师的假设，还是什么公式能算出来啊？

180w的投资收益进入investment income，那60w现金分红这部分进到哪个科目了？