
-
CFA一级
包含CFA一级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;
专场人数:6070提问数量:109423
老师。【 depreciation expense on the income statement increases because of the new long-lived asset. 】这句话,折旧费用是当资产一购入的时候就计入I/S中吗?为什么不是往后每一年折旧时再计入I/S中?
查看试题 已回答想问一下老师 最近石油opec+问题 这个石油的inventory能不能归类到矿产这一类呢 因为我猜测它也是属于资源类的吧,可能是可以reverse的?那么算是对石油公司的利好? 因为存货又值钱了?所有国家都达成了协议 那么我去关注这一类的ETF 是可以期待一个超过市场平均回报的?谢谢
查看试题 已回答老师,LIFO reserve下降一定是由于LIFO liquidation导致的,但是LIFO liquidation发生却不一定会导致LIFO reserve下降,这句话这么理解对吗?
查看试题 已解决老师,关于inventory,题目说的是LIFO reserve在07和08年都是56.8,因此delta就是0可以理解,但是Δ=0,不能变相说明2007年的inventory和2008年的一样吗?
查看试题 已回答精品问答
- 为什么半年付息 算ytm是乘以2 而年化的麦考利久期是除以2
- m上升 EAR为什么上升 以及为什么又不变
- 前面在讲Aggregate demand curve的时候说,价格上涨使消费下降,而这里又说价格下降消费变少,为什么存在矛盾?
- 对于老师讲的这部分,1. 我理解FRA的Payoff始终等于利率期货的Payoff部分进行折现(除以1个大于1的数),也就是说,FRA的Payoff的变动幅度 应该 始终小于利率期货的变动幅度。2. 至于是涨多跌少,还是涨少跌多,其实MRR在分母上,可以根据1/x的曲线特点来理解,无非就是MRR上升时1/(1+MRR)的变动幅度 小于 MRR下降时1/(1+MRR)的变动幅度,所以如果MRR上升时,Payoff是上升的,那么就是涨少跌多,如果MRR上升时,Payoff是下降的,那就是涨多跌少。以上2点,我理解的对吗?
- 不懂这里为什么新固定利息与老固定利息的差值折现到1时刻就是1时刻的value,为什么只考虑下半边支出的部分,不考虑付息收到的部分
- 如果IC和CAL线的切点在后半段呢,就是比和有效前沿的切点更高呢,不是后面无风险资产权重为0吗,为什么说一定有无风险资产呢
- 为什么不是C选项呢?credit risk是由于借款人违约未能偿还而使债权人遭受损失的风险;solvency risk是由于自己财务状况不佳而无法偿还到期债务的风险。二者紧密相连
- 那么股票的公允价值是不是交易价格? 既不和市场价值一样,也不和账面价值一样?



