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CFA一级
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老师,题目中是a new buy 买单,不是应该看表格中的卖出价offer size吗,为什么视频中说看bid size?在买单的情况下,判断是什么指令和判断是否成交所依据的是表格中的买方还是卖方呢?
查看试题 已回答麻烦老师把这个公式代入每个数写出来 -Cash paid to suppliers = -COGS - Δ inventory + Δ A/P + Dep included in COGS,谢谢
查看试题 已回答老师好,视频课程中老师讲解broker把short seller卖空的钱拿去投资短期国债所获得的interest归属于broker,说这部分钱short seller是拿不回的。也就是说,broker赚的是servicing fee+投资国债的interest。但是图中有上角老师写的:投资国债的interest应当减去servicing fee及lender interest后,剩下的钱才属于short seller。这不是前后矛盾不对吗?那么,这个投资国债的interest到底应该属于谁的?如果属于broker,那么就不能直接减去lender interest,如果不属于broker,那么就表示broker只收取了servicing fee。(请老师先听听课程视频讲解8分40秒至9分20秒,以及,10分40秒至11分30秒。这两段视频矛盾啊)
精品问答
- 对于老师讲的这部分,1. 我理解FRA的Payoff始终等于利率期货的Payoff部分进行折现(除以1个大于1的数),也就是说,FRA的Payoff的变动幅度 应该 始终小于利率期货的变动幅度。2. 至于是涨多跌少,还是涨少跌多,其实MRR在分母上,可以根据1/x的曲线特点来理解,无非就是MRR上升时1/(1+MRR)的变动幅度 小于 MRR下降时1/(1+MRR)的变动幅度,所以如果MRR上升时,Payoff是上升的,那么就是涨少跌多,如果MRR上升时,Payoff是下降的,那就是涨多跌少。以上2点,我理解的对吗?
- 不懂这里为什么新固定利息与老固定利息的差值折现到1时刻就是1时刻的value,为什么只考虑下半边支出的部分,不考虑付息收到的部分
- 如果IC和CAL线的切点在后半段呢,就是比和有效前沿的切点更高呢,不是后面无风险资产权重为0吗,为什么说一定有无风险资产呢
- 为什么不是C选项呢?credit risk是由于借款人违约未能偿还而使债权人遭受损失的风险;solvency risk是由于自己财务状况不佳而无法偿还到期债务的风险。二者紧密相连
- 那么股票的公允价值是不是交易价格? 既不和市场价值一样,也不和账面价值一样?
- 场内和场外OTC市场 与 公募和私募 是一样的吗? 那么一级市场和二级市场是不是都有场内和场外一说?
- 问下, Cryptocurrencies加密货币 与 Tokens代币 都是数字资产,那么区别本质是什么
- 老师,请问怎么理解自由度? T分布自由度n-1, 卡方分布自由度n-1, F分布自由度2,如何区分
