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CFA一级
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在检测线性相关系数的显著性的时候,t测试的自由度是n-2,这个2是因为有x和y两个变量对吗? 如果是,那么在线性回归模型中,给参数做区间估计时,比如斜率b1,检测b1的显著性时,t测试用的自由度是不是n-2?和给因变量Y值做区间估计时用的自由度一样,也是n-2?我能理解因变量Y是受制于斜率和截距这2项,所以n-2. 但是参考了在ANOVA里,回归斜率的方差的自由度只是1,但为什么在检测b1斜率用的却是n-2,它受哪2个因素影响?
已解决请看截图,为什么测试斜率的显著性的公式里,分母的那个斜率本身的标准差不需要再除以根号n了,而是直接除以标准差? 然后最下面那个句被标记括弧的话,它是不是在说2种测试的能起到的目的相同, 并不代表2种测试的结果一样对吧?是不是在说如果能证明线性关系不为0,其效果和证明线性方程的斜率不为0是一样的,仅此而已?
精品问答
- 老师好,官网这道题我有点没太懂,麻烦讲解
- 为什么要减6呢,如果是卖出的话,为什么看空的齐全要在涨的时候卖出?
- 如果IC和CAL线的切点在后半段呢,就是比和有效前沿的切点更高呢,不是后面无风险资产权重为0吗,为什么说一定有无风险资产呢
- 老师您好!这个需要掌握吗?谢谢
- 为什么不是C选项呢?credit risk是由于借款人违约未能偿还而使债权人遭受损失的风险;solvency risk是由于自己财务状况不佳而无法偿还到期债务的风险。二者紧密相连
- 是不是只有在市场均衡点,才是社会总福利不损失的点? 偏离市场均衡点,社会总福利都会损失? 因为要么生产过剩,要么就是总供给不足. 另外,为什么只有在完全竞争市场中才能实现社会总福利最优,才能有市场均衡点? 在其他各类市场中,不是需求供给需求也是有的吗?他们的均衡点难道不是市场均衡点吗? 在那个点声场不是可以实现社会总福利最优吗? 这点不是很清楚,老师可以画图说明下. 另外, 对于一级价格歧视这种,它又是怎么实现社会总福利不损失的,这时候的需求曲线和供给曲线是什么样的?和完全竞争市场不同吗
- 那么股票的公允价值是不是交易价格? 既不和市场价值一样,也不和账面价值一样?
- 卖空股票价格必须要比之前交易价格更高这句话是什么意思? 是买入时的股票价格高于卖出时?那不是必然的吗?否则怎么赚钱? 还是说现在做空的价格要高于之前做空的价格. 请举个例子.