老师你好，关于这个题目，问一个问题，根据Modified duration的定义式，以及题目所给的关于债券的已知条件，比如现值，终值，YTM，coupon rate，能不能直接计算出来这个债券的Modified duration?以Bond A为例，让收益率下降1%，得到债券价格为89.7612，这样债券价格的变动百分比为（89.7612-85）/85=5.6014%，修正的久期=5.6014%/（-1%）=5.6014，而不等于题目所给的5.42，请问这是为什么呀？难道修正的久期根本就不能根据定义式来计算而只能根据麦考林久期来计算？

这道题的计算结果很怪异，能帮忙看下是哪里出了问题吗？（尤其是黄色部分）

这个题目中的30/360是什么意思？见图中黄色部分

commercial paper中的性质：directly placed是什么意思呀？（见图中黄色部分）

老师你好，这题也可以用另一个公式计算吧？PVBP=Modified duration *P*1bp. 当债券价格上升1bp，求出债券价格85.7196，原来债券价格是85.784357，差额为0.0648，modified duration=(0.0648/P)*P*1bp=0.0648,这样算可以吗？

5年10年麻烦老师在解释一下，谢谢

b不是也对吗？COMPISITE里面不能有NON DISCRETIONARY

以上证50为例，编制的时候相当于既是按市值也是按权重?

9:15之后老师说的“借贷原理大家只要掌握Asset和Expense借是增加，贷是减少；capital、revenue、liability借是减少，贷是增加”是什么意思？ 是说“提到借，就是Asset和Expense增加，capital、revenue、liability减少；提到贷，就是Asset和Expense减少，capital、revenue、liability增加”的意思吗？这个借贷的等式两侧不应该是同增同减才能一直相等吗？ 请老师详细解释下，谢谢

老师你好，原版书455页，第33题，关于求BEY，请问96.5是什么时候的价格？这里的settlement day就是指刚刚买入的这个日期吗？