anina2019-04-28 07:00:39
anina老师你好，这题也可以用另一个公式计算吧？PVBP=Modified duration *P*1bp. 当债券价格上升1bp，求出债券价格85.7196，原来债券价格是85.784357，差额为0.0648，modified duration=(0.0648/P)*P*1bp=0.0648,这样算可以吗？
回答（1）
Sherry Xie2019-04-28 14:37:53
Sherry Xie当债券价格上升1bp，求出债券价格85.7196，原来债券价格是85.784357，差额为0.0648。可以这么做。
但你后面写的那个公式就没什么意义了，本来0.0678的差额就是1bps的差额。
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