-
CFA一级
包含CFA一级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;
专场人数:6023提问数量:108551
2019教材185页的第13题。对于损失与收益的放大效应,讲义23页有讲解。 对于讲义23页第二个原因,即赎回放大损失的作用,没看太明白,老师课上也没有太讲。在这里,我希望老师费费心,详细那段文字、举例讲解。 对于本题,A选项是怎么放大的?与讲义23页的哪一个原因是一致的??为什么不选C选项,因为里边有赎回这个单词呀?? 谢谢
本题是2019教材185页的第11题:我认为三个选项都很适合,讲义也没有再讲几个另类投资项目与传统投资相关系数的大小排名,几乎每个项目都说相关性小,有利于分散化。但本题中的ABC三个选项,是怎么排出个次序呢??
精品问答
- 为什么可以把TR TC同时体现在纵轴?
- 对于老师讲的这部分,1. 我理解FRA的Payoff始终等于利率期货的Payoff部分进行折现(除以1个大于1的数),也就是说,FRA的Payoff的变动幅度 应该 始终小于利率期货的变动幅度。2. 至于是涨多跌少,还是涨少跌多,其实MRR在分母上,可以根据1/x的曲线特点来理解,无非就是MRR上升时1/(1+MRR)的变动幅度 小于 MRR下降时1/(1+MRR)的变动幅度,所以如果MRR上升时,Payoff是上升的,那么就是涨少跌多,如果MRR上升时,Payoff是下降的,那就是涨多跌少。以上2点,我理解的对吗?
- 为什么B选项要考虑借股还股?而A选项没有考虑借钱买然后还钱?可以都不考虑吗?还是借股还股一定要在这个流程中体现?
- 不懂这里为什么新固定利息与老固定利息的差值折现到1时刻就是1时刻的value,为什么只考虑下半边支出的部分,不考虑付息收到的部分
- 老师好,官网这道题我有点没太懂,麻烦讲解
- 如果IC和CAL线的切点在后半段呢,就是比和有效前沿的切点更高呢,不是后面无风险资产权重为0吗,为什么说一定有无风险资产呢
- 老师您好!这个需要掌握吗?谢谢
- 为什么不是C选项呢?credit risk是由于借款人违约未能偿还而使债权人遭受损失的风险;solvency risk是由于自己财务状况不佳而无法偿还到期债务的风险。二者紧密相连
