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CFA一级
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29题,A选项,关于其尾巴,我看书上是肥尾,至于“肥”字,我很难理解,肥即胖,怎么个胖法呢??在图形上怎么看呢??实在是困惑的不行 A选项具体是怎么错的呢??正确的是什么呢?? C选项,既然高峰,也就是很多分布都在中间了,极端值不就少了嘛,离差不就少了嘛,为什么C就不对呢??B选项不就与更多分布在高峰所对应的的中间位置了嘛,怎么会有更多极端值呢?? 另外峰度图形中的横纵坐标分别是什么??讲义中也没有
讲义第4,切比雪夫不等式里有一句话是“the relationship applies regardless of the shape of the distribution"是什么意思?求解释
已回答能否讲解一下 课后题 reading 51 question 11, 答案解析不是很理解,表格中的fixed income, equity, alternative asset是怎么得出来volatility的啊?请解释一下原理。谢谢
已回答精品问答
- m上升 EAR为什么上升 以及为什么又不变
- 前面在讲Aggregate demand curve的时候说,价格上涨使消费下降,而这里又说价格下降消费变少,为什么存在矛盾?
- 对于老师讲的这部分,1. 我理解FRA的Payoff始终等于利率期货的Payoff部分进行折现(除以1个大于1的数),也就是说,FRA的Payoff的变动幅度 应该 始终小于利率期货的变动幅度。2. 至于是涨多跌少,还是涨少跌多,其实MRR在分母上,可以根据1/x的曲线特点来理解,无非就是MRR上升时1/(1+MRR)的变动幅度 小于 MRR下降时1/(1+MRR)的变动幅度,所以如果MRR上升时,Payoff是上升的,那么就是涨少跌多,如果MRR上升时,Payoff是下降的,那就是涨多跌少。以上2点,我理解的对吗?
- 不懂这里为什么新固定利息与老固定利息的差值折现到1时刻就是1时刻的value,为什么只考虑下半边支出的部分,不考虑付息收到的部分
- 如果IC和CAL线的切点在后半段呢,就是比和有效前沿的切点更高呢,不是后面无风险资产权重为0吗,为什么说一定有无风险资产呢
- 为什么不是C选项呢?credit risk是由于借款人违约未能偿还而使债权人遭受损失的风险;solvency risk是由于自己财务状况不佳而无法偿还到期债务的风险。二者紧密相连
- 为什么TC 的切点对应是AVC的最低点?
- 为什么可以把TR TC同时体现在纵轴?






