
-
CFA一级
包含CFA一级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;
专场人数:6071提问数量:109426
Volatility of the underlying指的是什么? 为什么 An increase in volatility of the underlying will increase the value of Both call option and put option? 尤其是为什么会increase value of put option?
已回答老师您好,我想问下下面两题。 22题中的消息不是来自同业竞争对手吗?来自竞争对手的消息不是说不能算MNI吗? 74题中只是知道自己公司想要这么做,只符合了对股价影响的条件并没有符合来源可靠的条件也算MNI吗?
这题已经问了两遍了 但之前的回答始终答非所问 导致我还是没明白以下几点 请老师解惑一下 图二的表格中 关于mwrt 我们假设每年cf投入都是1 以上理解 不理解的是 1.为什么从t=3时才开始按收益率算cf 而且算出的是负数-3.12 我按过计算器 cf按表格中数字是可以算出IRR1.97 但不理解表格中前几年的cf为什么不按收益率来算就默认是1了 1不是只是年初投入的钱 还是要算这一年年底总的收益吗 比如第一年1*1.1=1.1 第二年1.1*1.04 2.图二表格中为什么最后一年的cf是负数 亏的2%是流出是负数能理解 剩下的0.98不应该是正的吗 为什么乘的是负的0.98呢(负号在最前面 最后得到-3.12)比如 投入100亏2块 不还有98元吗 -98的话不是亏了198元了吗 这里实在不太理解 请老师解释一下谢谢
精品问答
- 为什么半年付息 算ytm是乘以2 而年化的麦考利久期是除以2
- 为什么长期垄断竞争中 D和ATC相切
- m上升 EAR为什么上升 以及为什么又不变
- 为什么TC 的切点对应是AVC的最低点?
- 前面在讲Aggregate demand curve的时候说,价格上涨使消费下降,而这里又说价格下降消费变少,为什么存在矛盾?
- 为什么可以把TR TC同时体现在纵轴?
- 对于老师讲的这部分,1. 我理解FRA的Payoff始终等于利率期货的Payoff部分进行折现(除以1个大于1的数),也就是说,FRA的Payoff的变动幅度 应该 始终小于利率期货的变动幅度。2. 至于是涨多跌少,还是涨少跌多,其实MRR在分母上,可以根据1/x的曲线特点来理解,无非就是MRR上升时1/(1+MRR)的变动幅度 小于 MRR下降时1/(1+MRR)的变动幅度,所以如果MRR上升时,Payoff是上升的,那么就是涨少跌多,如果MRR上升时,Payoff是下降的,那就是涨多跌少。以上2点,我理解的对吗?
- 为什么B选项要考虑借股还股?而A选项没有考虑借钱买然后还钱?可以都不考虑吗?还是借股还股一定要在这个流程中体现?










