43题题干说的都是针对标的资产的，未来有义务买入，这不是针对标的资产的long position吗？C选项的第一问，是错的吧？？ 再看截屏的第10题，也是针对标的资产的short position，答案选C，C是说未来有卖出资产的权利。如果第10题是正确的，那么43题的答案，就与第10题产生了冲突。 附其他同学问题的回复： 同学你好，需要看对标的资产还是对option 对option而言，long put和long call都是long position，因为他们都是去买option的 而short put和short call都是short position，因为他们都是去卖option的 而对标的资产而言，long call和short put都是long方，因为他们都是要买资产 而long put和short call都是short position，因为他们都是要卖资产

本题题干说的都是针对标的资产的，未来有义务买入，这不是针对标的资产的long position吗？C选项的第一问，是错的吧？？

B不也是对的嘛，债券最终也是赎回呢， 不也跟着贬值了嘛

本题题干是问衍生品如何定价？？A选项却说对冲策略消除了套利机会，这是明显的答非所问嘛。C选项，至于折现率，我认为不一定要按Rf来定价，可以用Rf 风险溢价的方式来折现嘛，折现才是定价嘛，是不是？？？

为什么未来现金流折现求和等于npv＋cf0？请用公式解析。

老师请问这个measure2是这么理解计算的吗？就是计算同等条件的先付年金和后付年金，是不是后付＝先付乘以（1+i），并且只有当pmt为零时才适用此方法？

这里美国法则为什么要再加上deferred charge，这个为什么是资本化啊

老师这道题算下来效用最大的不应该是1吗？为什么答案是b呢

用即期利率定价跟用ytm定价有什么区别，说一下这两个公式的区别，

第三总结 三个的cfo应该是小于美国operating lease的1000是不是写错了