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CFA一级
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老师您好 关于derivativesPricing的这道题 视频中老师讲的是减去我没太懂 我按照我自己理解的想法 请您帮忙看一下我理解的是否准确: net cost of carry>0→(CB-CC>0)→(CC-CB<0)→FP=So(1+rf)^t+(CC-CB) 其中CC-CB<0 所以FP价格偏低 老师这样对咩?视频中老师讲的是减去我没太懂
老师,这题我还是不明白,美式总是比欧式多一个行权时机的权益在里面,为什么不是比欧式贵?另外为什么不到期不分红就没有理由行权呢,如果在这个期间有信号显示价格会下行,美式比欧式就更有优势了吧?还有老师,是只有美式看涨跟欧式看涨价格相近,而看跌是美式较高吗?
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