feelgoodasurkiss2020-11-26 16:15:06
feelgoodasurkiss老师您好 关于derivativesPricing的这道题 视频中老师讲的是减去我没太懂 我按照我自己理解的想法 请您帮忙看一下我理解的是否准确： net cost of carry>0→(CB-CC>0)→(CC-CB<0)→FP=So(1＋rf)^t＋(CC-CB) 其中CC-CB<0 所以FP价格偏低 老师这样对咩？视频中老师讲的是减去我没太懂
回答（1）
Evian, CFA2020-11-26 17:28:50
Evian, CFA同学你好，
你的理解是正确的。
net cost of carry=cost of carry=CB-CC
FP=(SP+CC-CB)x(1+Rf)^T
FP=(SP-(CB-CC))x(1+Rf)^T
当cost of carry=CB-CC越大，此时为正值，就比cost of carry 为0，获得的FP小。A对
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
这个减去原来是这个亚子！！谢谢老师了捏！
- 追答
-
默默为你加油哈~
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片