这道题的题目是不是出的不严谨？因为用等权重计算，每个股票价格乘以数量，应该都是相当的，但是这道题三个股票的股价乘以数量是不一样的。

这里的拓展知识点，公式的详细推导过程应该到哪里查看呢？

第六问不太懂

为什么第二问不能是short call啊不也是看跌吗？那什么时候是short call而不是long put呢

C选项，可以决定数量，我的理解是数量可以多也可以少，但是并不代表所有的证券都要纳入进来了，老师的解释是不是太牵强了？

为什么call option 的数量要乘以1呢，题目中并没有说明call option合同中可买股票的分数啊？既然portfolio 的建立是站在投资人的角度（short call一方），在call option 被行权的时候，投资人会在持有股票的基础上损失（减去）call option行权方以行权价格买走的股票总金额不是么？此时为什么不用call option执行价乘以N呢？

题目中没有提到连续复利，老师在解析中用到的是非连续复利公式，对吗？

第二小问不懂，能不能完整地解释一下

关于做空老师讲的并没有提到要交保证金啊，只提到了要给broker佣金，给lender利息和股利，margin是在杠杆position里才讲的啊。

B为什么不对，PPT上不是说这两个都是typically several number of bond classes吗