所以这里的期权的定价就是估值吗? 之前不是说过期权的定价=估值=期权费的吗?

这里是非常看不懂...这边逻辑太乱了...到底 long call option等于什么,一会等于借钱买股票,一会又看成protective put.然后这里又等于 long asset,long put. 并且彼此还都不一样. 首先protective put的取值范围在 MAX[ST,X], long call 本身的取值范围在max[0,X-S],然后到了 shareholder 中,payoff又是 MAX[0,VT-D],这个明显MAX[ST,X]就不等于MAX[0,VT-D],是怎么做的相等.不懂.

这个 S0 的价格为什么不用 strike price 7880,上一道题目好像用的是这个吧

用计算器npv为啥不行

对于 forward ,是按照什么利滚利的呢?期初的市场利率吗?还是风险中性假设中的无风险利率呢

我记得这个403375在讲课时是通过第三排五个键算的，为啥我算出来的差异比较大呢

如果在USGAAP下 Debt先放在Trading下，之後可以轉到AFS嗎？

这里的 F0.25(1)是不是表示站在 0.25 时刻对于t=1时刻求出远期的执行价格. 也就是站在t=0.25时刻的理论的无风险套利定价是吧?是基于0.25时刻市场上的标的资产价格计算而来的.

如果在 t=t时刻,只要标的资产的市场价格≠FP 折现回t时刻的现值,是不是表示就有套利机会了

对于以上两个数值，1.1988>1.196，说明市场对于base currency：GBP的定价，定高了，于是应该short 远期合约，然后在现货市场买入GBP（看一边即可，不看pricing currency美元）,怎么理解应该 short 远期合约? 原则是什么? 是还有个问题就是如何推导出说 short远期合约,就意味着需要买入 GBP?