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CFA一级
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11分48秒,右下角表格中的数字341.69是怎么计算得出的?我输入金融计算器的条件是:N=3, I/Y=10%,PV=-1000,FV=200, CPT(PMT)=341.69,是这个计算式吧?
请问 我输入计算器:CF0 = ‒$4,662,005 CF1 = $22,610,723 CF2 = ‒$41,072,261 CF3 = $33,116,550 CF4 = ‒$10,000,000,I=15或8或10,都得不出图表里的结论,NPV数字很大 1千多万,是哪里有问题吗
查看试题 已解决1. 销量上升,存货会如何变动? 2. 有个答疑老师说:存货短期会下降,但是这个是不可持续的,为了持续性应对销售上升,企业需要保持充足的库存,此时库存水平并不会持续下降的。 3. 那为什么这里销量上升 存货一定上升?
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- 为什么半年付息 算ytm是乘以2 而年化的麦考利久期是除以2
- m上升 EAR为什么上升 以及为什么又不变
- 前面在讲Aggregate demand curve的时候说,价格上涨使消费下降,而这里又说价格下降消费变少,为什么存在矛盾?
- 对于老师讲的这部分,1. 我理解FRA的Payoff始终等于利率期货的Payoff部分进行折现(除以1个大于1的数),也就是说,FRA的Payoff的变动幅度 应该 始终小于利率期货的变动幅度。2. 至于是涨多跌少,还是涨少跌多,其实MRR在分母上,可以根据1/x的曲线特点来理解,无非就是MRR上升时1/(1+MRR)的变动幅度 小于 MRR下降时1/(1+MRR)的变动幅度,所以如果MRR上升时,Payoff是上升的,那么就是涨少跌多,如果MRR上升时,Payoff是下降的,那就是涨多跌少。以上2点,我理解的对吗?
- 不懂这里为什么新固定利息与老固定利息的差值折现到1时刻就是1时刻的value,为什么只考虑下半边支出的部分,不考虑付息收到的部分
- 如果IC和CAL线的切点在后半段呢,就是比和有效前沿的切点更高呢,不是后面无风险资产权重为0吗,为什么说一定有无风险资产呢
- 为什么不是C选项呢?credit risk是由于借款人违约未能偿还而使债权人遭受损失的风险;solvency risk是由于自己财务状况不佳而无法偿还到期债务的风险。二者紧密相连
- 那么股票的公允价值是不是交易价格? 既不和市场价值一样,也不和账面价值一样?



