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CFA一级
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资本市场线是风险资产有效组合前沿与无风险资产Rf的切线,问题是Rf线为什么可倾斜与有效前沿相切?既然是无风险资产,与横轴标准差无关,那应该只能是一条与横轴平行的直线而已,为什么可以以Y轴某一点收益率为起点向右方发散出无数条直线呢?
已回答unsponsored DR不是不存在voting right么? 这道题中的depository bank是指存托银行还是找存托银行发行存托的公司? 然后issuer of the shares held in the trust又是谁?
为什么Preferred dividends are typically higher than a firm’s common dividends? 不是common stock赚的更多么
查看试题 已回答在用样本均值去估计总体均值时,使用样本均值之点估计来代替正态分布中的总体均值参数,但是方差依然使用总体方差去计算置信区间,这里有个很矛盾的地方,既然总体均值是要估计的对象,那置信区间中的总体方差是如何得到的?不是只有知道总体均值后才能知道总体方差么?
已回答老师请问这个原版书课后题第18题,按照double declined balance method 第三年年底的折旧是如何算出是17280的?其中的carrying cost amount =43200是怎么算的?第2个问题,用直线折旧法为什么第三年的折旧是72000*1/3?请问老师这个72000又是怎么求出来的呢?谢谢
精品问答
- 对于老师讲的这部分,1. 我理解FRA的Payoff始终等于利率期货的Payoff部分进行折现(除以1个大于1的数),也就是说,FRA的Payoff的变动幅度 应该 始终小于利率期货的变动幅度。2. 至于是涨多跌少,还是涨少跌多,其实MRR在分母上,可以根据1/x的曲线特点来理解,无非就是MRR上升时1/(1+MRR)的变动幅度 小于 MRR下降时1/(1+MRR)的变动幅度,所以如果MRR上升时,Payoff是上升的,那么就是涨少跌多,如果MRR上升时,Payoff是下降的,那就是涨多跌少。以上2点,我理解的对吗?
- 为什么B选项要考虑借股还股?而A选项没有考虑借钱买然后还钱?可以都不考虑吗?还是借股还股一定要在这个流程中体现?
- 不懂这里为什么新固定利息与老固定利息的差值折现到1时刻就是1时刻的value,为什么只考虑下半边支出的部分,不考虑付息收到的部分
- 老师好,官网这道题我有点没太懂,麻烦讲解
- 如果IC和CAL线的切点在后半段呢,就是比和有效前沿的切点更高呢,不是后面无风险资产权重为0吗,为什么说一定有无风险资产呢
- 老师您好!这个需要掌握吗?谢谢
- 为什么不是C选项呢?credit risk是由于借款人违约未能偿还而使债权人遭受损失的风险;solvency risk是由于自己财务状况不佳而无法偿还到期债务的风险。二者紧密相连
- 是不是只有在市场均衡点,才是社会总福利不损失的点? 偏离市场均衡点,社会总福利都会损失? 因为要么生产过剩,要么就是总供给不足. 另外,为什么只有在完全竞争市场中才能实现社会总福利最优,才能有市场均衡点? 在其他各类市场中,不是需求供给需求也是有的吗?他们的均衡点难道不是市场均衡点吗? 在那个点声场不是可以实现社会总福利最优吗? 这点不是很清楚,老师可以画图说明下. 另外, 对于一级价格歧视这种,它又是怎么实现社会总福利不损失的,这时候的需求曲线和供给曲线是什么样的?和完全竞争市场不同吗
