
-
CFA一级
包含CFA一级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;
专场人数:6086提问数量:109963
15.单选题 已收藏 标记 纠错 Compared to investing in only one asset type, the portfolio of a risk–free asset and a risky asset has a better risk–return trade–off because the correlation between the risk–free asset and the risky asset is equal to A 0.0 B 1.0 C -1.0 查看解析 上一题 下一题 正确答案A 您的答案A本题平均正确率:70% Return measures, properties of returns难度:一般 推荐: 答案解析 portfolio of the risk–free asset and a risky asset or a portfolio of risky assets can result in a better risk–return trade–off than an investment in only one type of an asset, because the risk–free asset has zero correlation with the risky asset. 请问: 1.“because the risk–free asset has zero correlation with the risky asset.”这里的risky as set是EF上的任意一个点,还是整个坐标系内的任意一点? 2.这个结论 即:Rf与任意一点的相关系数为0 ,可否解释一下(用图或者用公式) PS:请按问题顺序回答 谢谢
查看试题 已回答精品问答
- 为什么半年付息 算ytm是乘以2 而年化的麦考利久期是除以2
- m上升 EAR为什么上升 以及为什么又不变
- 前面在讲Aggregate demand curve的时候说,价格上涨使消费下降,而这里又说价格下降消费变少,为什么存在矛盾?
- 对于老师讲的这部分,1. 我理解FRA的Payoff始终等于利率期货的Payoff部分进行折现(除以1个大于1的数),也就是说,FRA的Payoff的变动幅度 应该 始终小于利率期货的变动幅度。2. 至于是涨多跌少,还是涨少跌多,其实MRR在分母上,可以根据1/x的曲线特点来理解,无非就是MRR上升时1/(1+MRR)的变动幅度 小于 MRR下降时1/(1+MRR)的变动幅度,所以如果MRR上升时,Payoff是上升的,那么就是涨少跌多,如果MRR上升时,Payoff是下降的,那就是涨多跌少。以上2点,我理解的对吗?
- 不懂这里为什么新固定利息与老固定利息的差值折现到1时刻就是1时刻的value,为什么只考虑下半边支出的部分,不考虑付息收到的部分
- 如果IC和CAL线的切点在后半段呢,就是比和有效前沿的切点更高呢,不是后面无风险资产权重为0吗,为什么说一定有无风险资产呢
- Effective duration和Effective convexiy的公式为什么不用modified duration和convexity的原本公式,而是和他们的近似的久期和突性的公式一致?
- 为什么长期垄断竞争中 D和ATC相切






