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CFA一级
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老师,你好,教材297页的solution 3,其中有句话说The capital allocation line is the line that has the maximum slope because it is tangent to the curve formed by portfolios of the two risky assets,不明白为什么CAL线与两个风险资产的investment opportunity set 相切就说明这条CAL线的斜率最大? 另外,当斜率最大时怎么求出来这个资产A的权重是38.2%?
Standard III (b) case 1 是否涉及了 mni 呢, 因为是一个famous(reliable)+ buy recommendation by famous analyst (重大)+ before schedule (non-public)?
已回答What is the result of interest rate when the price level declines along the aggregate demand curve? = 看到这种问题的时候,如何想到是考察LM IS曲线这个知识点呢,为什么不是考AD curve
查看试题 已回答老师您好,请问在这道题目中,是将approximate modified duration与modified duration作为同一个概念,引用了modified duration的计算公式。请问这两者之间到底是什么关系呢? 另外approximate modified duration的中文名称是什么? 谢谢
查看试题 已解决精品问答
- Effective duration和Effective convexiy的公式为什么不用modified duration和convexity的原本公式,而是和他们的近似的久期和突性的公式一致?
- 为什么半年付息 算ytm是乘以2 而年化的麦考利久期是除以2
- 为什么长期垄断竞争中 D和ATC相切
- m上升 EAR为什么上升 以及为什么又不变
- 为什么TC 的切点对应是AVC的最低点?
- 前面在讲Aggregate demand curve的时候说,价格上涨使消费下降,而这里又说价格下降消费变少,为什么存在矛盾?
- 为什么可以把TR TC同时体现在纵轴?
- 对于老师讲的这部分,1. 我理解FRA的Payoff始终等于利率期货的Payoff部分进行折现(除以1个大于1的数),也就是说,FRA的Payoff的变动幅度 应该 始终小于利率期货的变动幅度。2. 至于是涨多跌少,还是涨少跌多,其实MRR在分母上,可以根据1/x的曲线特点来理解,无非就是MRR上升时1/(1+MRR)的变动幅度 小于 MRR下降时1/(1+MRR)的变动幅度,所以如果MRR上升时,Payoff是上升的,那么就是涨少跌多,如果MRR上升时,Payoff是下降的,那就是涨多跌少。以上2点,我理解的对吗?





