老师你好，第十题，成本是正的，那么定价应该大于无成本的远期合约啊。你去看你第十一题不就是么，成本大于收益，定价高了。那个公式不也是前面是（s0+成本-收益）么，为什么到第十题，就lower了呢。

market Beta为什么等于1 老师

老师 这是哪个公式

这道题 GRS和global DRS区别就是是否有存托行？

您好，CML线中老师说非系统性风险已经充分分散所以线性相关为1，但是数量里不是说线性关系趋于0，风险才被充分分散的吗

请问老师，为什么利润最大化MC=MR，不一定产生盈利

我想问下在算equal-weighted index时，如果问的是price return就不用加dividends，但是问total return的时候要加，是这样理解吗？

老师，衍生notes 书中146页，有个open interest～ 你能大概给我讲讲这个概念么？谢谢～

您好！想问一下每种bond的settlement date，记得讲义上写了翻了好几遍没翻到，貌似是money market是当天，government是t+2，还有普通的不是短期的t+3？能不能帮我核对一下这个知识点 谢谢！

为什么这个题和例题解答的完全不一样？callable不是应该用它的2年乘以2，应该4次，终值也应该是1040个，不是1000吧