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CFA一级
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Module 2-书P79-Example 15-1.截图1,看跌期权价格上涨40%,为什么会导致value=0? 看跌期权价格下跌20%,为什么会导致value=50-32=18?2. 截图1,题干中说的combines a stock purchase with a purchased put option 什么意思?为什么既卖出看跌期权,又买入0.75 units的标的股票?为什么V1u必须等于V1d? 3. 截图2,最后一句标黄的句子,在给定的二项模型参数下,为什么看跌期权的收益高于看涨期权?
这道题将存货减值并发生回转后的COGS与未发生过减值情况下的COGS对比,那减值回转之后COGS要么就是又下降回原来的位置,要么就是没有完全下降到原来的位置,那COGS不就成了不变或者上升吗?
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