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CFA一级
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结合本题,Module 8-书P226-Example 3-1. 第1问Step 4, F分布、双尾、 α = 5%、自由度都是417,书上写的这两个关键值0.82512与1.21194是怎么根据截图2书P345表格得出的?是这张表格中的哪两个数? 2. 第2问Step 4, F分布、单尾、α = 5%、自由度都是417,书上写的这关键值1.17502是怎么根据截图3书P344表格得出的?是这张表格中的哪个数?
Module 8-书P224-Example 2-书上,截图1,写的是5%的置信度,自由度用1303, 查表得到的critical value=1.962, 但是我书上后附录查表得到的critical value是1.960?如截图2所示
解析中老师说capital called是实缴资本,在讲义中似乎把delayed commitment of capital和capital call画等号?请问到底哪些词组表示实缴资本,哪些词组表示认缴资本?
老师,improve a portfolio’s risk-return trade-off可以理解成:add这个asset into the portfolio后,portfolio的risk会减少,同时portfolio的return会增加吗?
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- Effective duration和Effective convexiy的公式为什么不用modified duration和convexity的原本公式,而是和他们的近似的久期和突性的公式一致?
- 为什么半年付息 算ytm是乘以2 而年化的麦考利久期是除以2
- 为什么长期垄断竞争中 D和ATC相切
- m上升 EAR为什么上升 以及为什么又不变
- 为什么TC 的切点对应是AVC的最低点?
- 前面在讲Aggregate demand curve的时候说,价格上涨使消费下降,而这里又说价格下降消费变少,为什么存在矛盾?
- 为什么可以把TR TC同时体现在纵轴?
- 对于老师讲的这部分,1. 我理解FRA的Payoff始终等于利率期货的Payoff部分进行折现(除以1个大于1的数),也就是说,FRA的Payoff的变动幅度 应该 始终小于利率期货的变动幅度。2. 至于是涨多跌少,还是涨少跌多,其实MRR在分母上,可以根据1/x的曲线特点来理解,无非就是MRR上升时1/(1+MRR)的变动幅度 小于 MRR下降时1/(1+MRR)的变动幅度,所以如果MRR上升时,Payoff是上升的,那么就是涨少跌多,如果MRR上升时,Payoff是下降的,那就是涨多跌少。以上2点,我理解的对吗?










