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CFA一级
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看外形,学生t似乎不是尖峰。但学生t的峰度是大于3的,因为它的方差和正态分布的方差是不一样的。 其实学生t按照定义应该是尖峰的啊。 那么它向正太分布靠拢后应该是变得less peaked了啊。
查看试题 已回答1.行业分类的主要方法是不是就是:Top-down process 和Bottom-up process? 2.统计方式进行行业分类的缺陷是什么? 3.影响行业前景的因素及影响方式是什么? 4.行业周期分析方法的局限性是什么? 5.影响行业前景的外部因素指什么?
已回答关于互换和期权想问下老师: 1、对于利率互换,固定利率和浮动利率每期是多少是不是在互换合约中都约定好的? 2、在支付期权费购买期权后,可以把期权再转手卖给别人的吧? 3、判断实值、虚值还是平值期权,是在期权到期前用约定的执行价格来和“当前”的价格比,并且不同时间点下可能会有不同结论对吧?比如现在买入一个看涨期权,约定3个月后以10元/股的价格买入股票,那么在一个月后就用这约定的10元/股和当时的股价来判断吧?主要想问的是用执行价格来和当前的价格比 4、在0时刻购买期权,一个月后根据当前的内在价值和时间价值算出当时的期权费,这个期权费的含义是否为把手中持有的期权在当时转卖给别人,所能收到的期权费? 5、美式期权没有具体的某个到期时间点,那么这种期权的时间价值怎么计算?
已回答你好。请问像这种coupon rate的8%,半年付息的债,可以理解为所有的coupon rate都是指年化,半年付息一次就相当于将一年的coupon分两次付,一次收到一半是吗?谢谢。
查看试题 已回答精品问答
- Effective duration和Effective convexiy的公式为什么不用modified duration和convexity的原本公式,而是和他们的近似的久期和突性的公式一致?
- 为什么半年付息 算ytm是乘以2 而年化的麦考利久期是除以2
- 为什么长期垄断竞争中 D和ATC相切
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- 前面在讲Aggregate demand curve的时候说,价格上涨使消费下降,而这里又说价格下降消费变少,为什么存在矛盾?
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- 对于老师讲的这部分,1. 我理解FRA的Payoff始终等于利率期货的Payoff部分进行折现(除以1个大于1的数),也就是说,FRA的Payoff的变动幅度 应该 始终小于利率期货的变动幅度。2. 至于是涨多跌少,还是涨少跌多,其实MRR在分母上,可以根据1/x的曲线特点来理解,无非就是MRR上升时1/(1+MRR)的变动幅度 小于 MRR下降时1/(1+MRR)的变动幅度,所以如果MRR上升时,Payoff是上升的,那么就是涨少跌多,如果MRR上升时,Payoff是下降的,那就是涨多跌少。以上2点,我理解的对吗?





