在foreign exchange forward contracts里的example 6中为什么要用FP=S0×e那个公式，而不是用FP=S0×[（1+rfc)/(1+rdc)]的公式呢

这种嵌入式的期权,它为什么是OTC 的?

这里结构性的金融产品是属于四类衍生品的哪一类? 期权吗?

请讲一下，put＝买债券short 股票，call＝s-k，这两个是怎么合成的呀

central counterpart中央结算中心 就是交易所吗? 那么清算中心和它的关系是? 这里是不是都是等价的意思?

请问，long call不是要付期权费吗，为什么是c0 short stock不是得到钱吗，为什么是-s0

short forward到底是买一个看跌期权，还是卖一个期权啊，还有call和put为什么不加在这里面

这里为什么是long forward啊，不应该是签一个未来以102卖掉的远期吗，不应该是short嘛，long不是买入吗

这里的short和long到底是看涨看跌还是买入卖出呀

问下,比如那种支付 apple care, 承诺如果产生损耗,包修. 是不是也可以看做是一种期权? 等于是如果坏了免费修,如果买坏,等于这笔钱类似于期权费,商家赚得.