我想问这个表格第一行的Liquidity是指的流动性还是流动性风险？ 因为我在想会不会因为这个给挖坑，因为流动性高的，流动性风险越低，这是一个负相关的 违约风险也是相同的问题 第二个问题是，流动性溢价LRP是在同一时期不同investment上都是一样的么？为什么可以套用不一样的投资品上？

Yield duration 和curve duration区别能请老师再解释下吗

期望是加权平均，方差是风险，为什么到了协方差COV就变成了本质是求期望而不是两者间的关联风险

不理解如何从CML线变到SML线，CML线的公式描述了投资组合的期望收益率E和标准差sd之间的线性关系，Ep = (Rm-Rf)/M的标准差*P的标准差 + Rf, 根据前面讲的Beta的公式可得该投资组合P的Beta=P和M相关系数* 投资组合的标准差/M的标准差，将该公式带入CML线的公式，从而可以去掉P的标准差，得到的是Ep = (Rm-Rf)*Beta/相关系数 + Rf，但是这样跟讲义上的公式不同，差了一个相关系数。请问我的推导过程有问题吗？

请问我手里只有一个股票，总收益如何做到既市场价格卖，又远期完成交割？

记名债券和无记名债券的英文表达都是什么呀？

这题可以用计算器做吗？如果可以用什么功能键

市场中性是什么?好像没见过嘛...是没有风险吗? β之前说过是衡量系统性风险的指标. 但是系统性的风险不是不能分散的吗?如何为 0 呢?

两个问题:1.如果价值股承担了更高的风险,会在 PE,还是 book-to-market指标显示出来? 2. 价值股为什么会承担更多风险呢,好像成长股在初创期更会承担更高的风险把.

价值股为什么账面价格/市值比较高,市值比较低呢? 比如工商银行,它的市值很大呀...