
-
CFA一级
包含CFA一级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;
18 Which of the following statements is most accurate in describing a company’s book value?A Book value increases when a company retains its net income.B Book value is usually equal to the company’s market value.C The ultimae goal of management is to maximize book value.老师,几个问题,1. 利润表的NI可以去到B/S的哪几项?我知道是有R/E,也可以去到divdend吗?此外还有哪些?2. NI去到R/E的话可以增加BV,还有去到哪些可以增加BV?(BV的构成)3. BV=asset-liablity,那BV就是等价于公司的Equity对吗?
已回答请问,是这种involve fraudulent or deceitful business conduct 的个人破产 这件事本身算misconduct? 还是说出了这种事不disclose算是misconduct? 做disclosure就不算misconduct了吗?
you will earn a 10% rate of return each year for the next several years based on historical performance of the market. 算不算overstate, misrepresentation呢? T-bond应该达不到10% 的收益率吧?
查看试题 已解决精品问答
- 为什么半年付息 算ytm是乘以2 而年化的麦考利久期是除以2
- m上升 EAR为什么上升 以及为什么又不变
- 前面在讲Aggregate demand curve的时候说,价格上涨使消费下降,而这里又说价格下降消费变少,为什么存在矛盾?
- 对于老师讲的这部分,1. 我理解FRA的Payoff始终等于利率期货的Payoff部分进行折现(除以1个大于1的数),也就是说,FRA的Payoff的变动幅度 应该 始终小于利率期货的变动幅度。2. 至于是涨多跌少,还是涨少跌多,其实MRR在分母上,可以根据1/x的曲线特点来理解,无非就是MRR上升时1/(1+MRR)的变动幅度 小于 MRR下降时1/(1+MRR)的变动幅度,所以如果MRR上升时,Payoff是上升的,那么就是涨少跌多,如果MRR上升时,Payoff是下降的,那就是涨多跌少。以上2点,我理解的对吗?
- 不懂这里为什么新固定利息与老固定利息的差值折现到1时刻就是1时刻的value,为什么只考虑下半边支出的部分,不考虑付息收到的部分
- 如果IC和CAL线的切点在后半段呢,就是比和有效前沿的切点更高呢,不是后面无风险资产权重为0吗,为什么说一定有无风险资产呢
- Effective duration和Effective convexiy的公式为什么不用modified duration和convexity的原本公式,而是和他们的近似的久期和突性的公式一致?
- 为什么长期垄断竞争中 D和ATC相切




