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CFA一级
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请问这个视频最后面的这道题,为什么算violateIV(B)呢,这个为什么算AD呢?我理解的是这个人既是这个公司的基金经理也是这个公司的董事会成员,这样的话,也算自己的emplyer啊,还是我题没读对
已解决老师好,请问: 1、I/S中在计算Income tax expense 的时候,是否直接用pretax income(EBT) * tax rate(法定税率) 2、EBT-Tax=NI,这里面的tax是tax payable还是income tax expense 3、关于折旧确认的不同产生DTL,负债增加,那BS中的Asset和Equity怎么变动?
为了要找出同时发生的概率,所以其实要找的是P(AB)=P(A)xP(B|A)不独立但问题是我们找不出P(B|A),所以才假设是独立,P(AB)=P(A)xP(B)这样吗?因题目已经提及,P(AB)是conditional/不独立的了,不明白为啥要第一个步骤,算独立得
查看试题 已回答没办法出视频解析吗?有点吃力 The total probability rule explains the unconditional probability of an event in terms of probabilities conditional on mutually exclusive and exhaustive scenarios, where: P(A) = P(A | S)P(S) + P(A | SC)P(SC). 完全不明白这是什么,能解释吗
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- 为什么半年付息 算ytm是乘以2 而年化的麦考利久期是除以2
- m上升 EAR为什么上升 以及为什么又不变
- 前面在讲Aggregate demand curve的时候说,价格上涨使消费下降,而这里又说价格下降消费变少,为什么存在矛盾?
- 对于老师讲的这部分,1. 我理解FRA的Payoff始终等于利率期货的Payoff部分进行折现(除以1个大于1的数),也就是说,FRA的Payoff的变动幅度 应该 始终小于利率期货的变动幅度。2. 至于是涨多跌少,还是涨少跌多,其实MRR在分母上,可以根据1/x的曲线特点来理解,无非就是MRR上升时1/(1+MRR)的变动幅度 小于 MRR下降时1/(1+MRR)的变动幅度,所以如果MRR上升时,Payoff是上升的,那么就是涨少跌多,如果MRR上升时,Payoff是下降的,那就是涨多跌少。以上2点,我理解的对吗?
- 不懂这里为什么新固定利息与老固定利息的差值折现到1时刻就是1时刻的value,为什么只考虑下半边支出的部分,不考虑付息收到的部分
- 如果IC和CAL线的切点在后半段呢,就是比和有效前沿的切点更高呢,不是后面无风险资产权重为0吗,为什么说一定有无风险资产呢
- Effective duration和Effective convexiy的公式为什么不用modified duration和convexity的原本公式,而是和他们的近似的久期和突性的公式一致?
- 为什么长期垄断竞争中 D和ATC相切


