老师，詹森阿尔法公式这里Rm和E(Rm)可以混用？搞不清楚什么时候用expected，什么时候不用，两者有什么区别呢？

为什么X-M大于0，就说明经常账户大于0，资本账户小于0？

请问（1+r)PV-PV这里PMT/（1+r)能次方应该没法约掉吧

老师，SCL的纵坐标是Ri-Rf，因此截距α可以看成是资产i的总风险补偿。但是在讲詹森阿尔法的时候，书上说截距α只是非系统性风险的补偿。到底如何理解这个α的经济意义呢？

老师，夏普比率的分子到底是E(Rp)-Rf还是Rp-Rf？

老师，为什么SCL的截距α就是J'α？

为什么改变资产定价模型使偏差消失不属于市场异常？

计算这个的用途是？ The other choices are correct. ER Portfolio = (0.40 × 10.5%)＋ (0.60 × 16.55%) = 14.13%.

一直在说OCI有4+1,我只知道有FX translation，DB pension， Unrealized G/L from CF hedge， Unrealized G/L from AFS； 那个1是啥？我笔记和印象里一直都没有这个1的概念；能否明确一下

为什么两个公式不一样