老师好170题，open-end_fund和closed-end_fund之间，A,C选项的判断是？这两者的区别是？

风险中性只考虑收益不考虑风险，那么题1中的三个答案investment3收益率最大是不是可以直接选3不用算U呢

这一题有同学提问，老师说I/Y和n匹配即可，那I/Y不需要和实际发生的现金流的频率（每日）相匹配吗？比如说这里是每日计息，I/Y可以用EAR年化的，n=5，这样用计算器一排五键计算吗？是因为这一题PMT=0，所以I/Y可以不用和实际发生的现金流相匹配吗？（我是看的这个答案https://www.gfedu.cn/home/questiondetail.html?ifTask=1&QuesId=617235&from=1）

咱就是想确认下，write一个put option的卖方，它需要拥有option里的股票吗？如果说不需要，它凭什么在option合同里能够给买方权力去出售股票呢？writer需要负责在option买方确定行权的情况下，先去把股票找渠道买来给option的买方吗？因为股票价格时时波动，put option行权方确认行权的时候，肯定是行权方起码看到市价低于strike price，writer是9点以低1元的价格买来再给卖方还是9点05分以低2元的价格买来再给卖方，会产生不小的陈本差，这里面怎么搞呢？

CFI的简单计算方法是什么？我怎么没有印象

老师，net cost of carry一定是=benefit-cost这样的方向吗？那么有net bebefit of carry这个说法吗？这个地方绕不过来。我们讲义上是net cost and benefit is called cost of carry。正常的carry cost又只是说纯cost吗？

这个题还是没理解，很难听懂，看了其他楼层的解答也没看懂。。

请问有哪些结构是属于Time tranching？ 1、CMO中的sequential tranche属于，PAC（planned amortized class）属于吗？

假设一年期投资，且FP＜S。*(1+Rf)。期初：第一步做空标的资产获得现金S。；第二步使用获得的现金S。去购买一年期收益率为Rf的债券；第三步签订一年后以FP价格交割的买入标的资产的远期合约。这样的套利中，我们怎么在期初获得套利交易的净现金流入呢？这个不是需要等到一年期以后全部交割完毕以后，我们才能获得套利的净现金流吗？老师，我在哪个知识点上出现混淆了呀？

为什么公司的利息是加，公司发债了应该给别人还钱啊