老师好，下述问题： 1、关于Option的X选择对应不同premium，这个X应该是premium的输入项，不同的strike price输入到put call parity 中会得到不同的option的定价，这个定出来的premium跟市场上交易的premium是否通常都是不一样的？ 2、跟债券市场也是一样，债券ytm法估值或者是sport rate 估值出来的价格只是一个参考，市场价格又是另外一回事，同理用put call parity计算出来一个option的定价被低估，在现实中也没有办法去套利？ 3、关于option的value，初始的option value是否可以不等于0？跟forward不一样，forward的话初始value只能等于0。原因是否option的权利和义务不对等，所以一开始的value也不一定等于0，对于有权利的一方要支付premium，获得一个right，那么既然支付了premium，初始得到一个value也合理。这样理解对吗

这里T都换成平均A，还成立吗

老师，如果题目说兑换率是1.45，然后base currency升值8%，是不是就就用1.45/（1-8%）呢？

这里rd为什么不需要1-T,Equity的资本成本率不已经默认税后了吗，不需要口径一致吗老师

老师，这道题我不理解为什么这里算purchase不用减去change in AP？之前用direct method算的时候都要减去change in AP啊？

A为什么不对？

五十万用六年涨到八十万那道题，可以用计算的方法计算出连续复利记息是784156，按天计息是788577，半年计息是804218然后选靠近八十万的那个数么……

老师，1.视频里讲βequity，由经营风险和财务风险构成，那不就是=βasset+βdebt吗？为什么Basset=D/R+E*βdebt+E/D+E*βequity？2.步骤1是不是先把上市公司的βequity求出，然后通过去上市公式杠杆得出βasset。步骤2因为公司A和公司Bβasset相同，所以只需要再给非上市公司的βasset加上杠杠即可。3.如果后续经常忘记步骤，考试记下公式可以吗？谢谢哈。问题较多有点长

请问P（A/B）是指A发生的情况下，B发生的概率对吗？

老师问一道题，比如给出两年期零息债券利率是3%，现值是80，终值是100，让求半年付息的BEY怎么求呀