两个问题:1.tranch是什么?是浮息债券的一种吗?2.正负风险敞口要相抵,这个时候为什么只算LIBOR的倍数,额外的补偿quoted margin不考虑吗?还有就是风险敞口定义是什么?

跟楼上相同的问题，为什么是similar or differentiated.market structure里的oligopoly说的是homogenous

老师，1.算accrued interest, 是下一个付息日支付的利息占比，full price 是交割日的现值，计算clean price时，为什么accured interest 不用从下一个付息日贴现到交割日？ 2.full price 复利时，为什么不按天数复利（1+6%/360)的180幂计算？是因为题目中所提是按半年付息吗？

Derecognition of Debt & Debt Covenant里，讲到这块Issuance Costs时，第7分20秒多一点的地方，PPT板书有个FC，不知道是对什么的简称，听着像是follow ticket cost？

你好我想请问一下年金的在求金融计算使用过程的时候每次都要clearTVM吗

B还是没懂，书里说Security market index可以represent the performance of asset class, 和B选项不是一个意思吗？b选项也没说完全替代呀，只是说可替代。

不理解远期合约或者期货合约在到期日前如何会有盈亏。

B咋错了

Reading27讲义里面都没有

为什么衍生品的定价是要折现，不是FP=So*(1+Rf）^t才是定价公式吗？不是折现，而是算到t时刻的price。