问个逻辑上的事情,全球债券市场 Global Fixed-income Markets.此章中介绍了很多债券的种类,但是对于债券市场本身好像没有提到什么.就是债券市场的分类是什么?它金额债券分类的关联是什么?又或者债券市场是由哪些组成的?

這是雙尾檢驗，為什麼查F表單尾數據即可？

这个地方老师的原话是大原则用t分布，那样本容量≥30是不是也能沿用正态分布？这个时候的样本容量是（X,Y）的个数么？有点混乱了

P(x小于等于x1) 不是cumulative probability吗 为什么这里uniform也是小于等于呢

没明白啥时候他俩的coupon 是相等的

老师，这一块学糊涂了，利率上升对债券价格的影响和利率上升对reinventment income的影响 可以再讲一下吗？还有什么时候需要分长期短期？

bought，就是“全部”被包销的这个机构“买掉了” 了才叫bought是吗？

首先A是不是可以理解为根本没有对prepayment risk做任何措施？C我知道能规避prepayment risk。关键想问，B我已经搞不清了，到底是什么样的形式，看上去不是B比C强吗，很保险的样子，还是说B也有对投资者造成损失的情形，如果是的话，要怎样就会让B也给投资者造成损失？

”when a callable bond's market price is higher than par“这个是不是干扰信息？还是说如果等于或者低于就不能用YTC了？怎么觉得只要是callable bond，行权了的话，随便call price多少都用YTC最直接最保险？

是不是用笨一点的方法去做这题也可以当作可转债卖的贵一点，导致算yield的时候分母更大，导致出下来的yield更小一点？