112022-06-06 17:53:35
11这个MD，一定是approximate modified duration吗？ 计算modified duration=1.8226，PVBP=0.0156，差很远。 又发现approximate modified duration是可以推出PVBP
回答（1）
Danyi2022-06-06 18:13:08
Danyi同学你好，
是的，如果没有给出approximate modified duration的时候，可以用MD代替。
MD和PVBP是两个不同的久期，自然差很多。当给出MD时，PVBP=P*MD*1bp计算得出
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当给出MD时，PVBP=P*MD*1bp计算得出，
虽然没有给，但是算得出，MD计算出来的PVBP和approximate modified duration计算出来的PVBP差很多？！
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只有在没有给出approximate modified duration的时候才会使用MD进行代替，或者无法计算出approximate modified duration的时候。
对于这个公式来说，正确的要带入计算的是approximate modified duration。
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计算错误了，抱歉
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