A(Event-driven strategies.)和B（Macro strategies.）什么时候使用？有什么功能？

老师，可以详细解释一下C选项为什么错吗？因为我记得课上说policy rate增加就是融资成本高，收紧流动性。不太理解这个C选项。

老师讲义中说Z-spread 是对所有风险的补偿，那G-spread I-spread 呢？还有Z-spread 的benchmark是spot rate嘛

39:29为什么d/e是80%/20%，不应该是900/2400么？

这里为什么用到行业平均值呢？因为2018 trailing P/E是P0/E0，所以能否只看2017年的数据？P/E是9.2，P/CF是7.9， P/S 是2.3，题干中给到的P/CF是8.0，P/S是2.5，这两个都比2017年的数据大一点，请问可以这么考虑吗？

老师，这几组k值不管统计量是否服从标准正太分布，只要是正太分布就都可以用？

为什么说流动性陷阱是指货币需求变得高度弹性呢？

weak form efficiency是说只有price和volume的信息，那momentum意思是通过过去可以判断未来继续涨，那不就是P和V的信息么？那不应该是一致的么

为什么不是B？

请问老师，这题和第一题问的是一个问题，答案为什么不一样呢？ 都是说金融危机和杠杆的关系。