Zen2022-07-15 12:17:57
Zen这个题目是问的0时刻的套利机会吗?为什么T取的时90/365?是到0时间点吗?
回答（1）
最佳
Evian, CFA2022-07-16 21:05:17
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
嗯嗯，是0时间点，因为没有签订任何衍生品，所以考虑套利的时候是站在期初时间点
90/365是因为期权的到期时间为90天，也就是T=90，在题目的第一行给出了90-day
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