
-
CFA一级
包含CFA一级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;
专场人数:6085提问数量:109887
我们从2数据到逐渐增加数据,不太严谨推导的话,可以看出来,数据给定的前提下,回归曲线应该是唯一的。这样的话,首先看我们拟合曲线的方法是不是正确,这个我没学过,如果有特别的算法,算出这条曲线的话。我们再做检验的时候,假如B1=0不拒绝,那是否说明数据不适合回归曲线处理?还是我们回归的有问题?还是其他什么问题?
这里的假设,其实是有个前提了,我们本身回归的曲线是完美的!如果不完美,误差就像淘米一样淘不干净么。但既然是完美的曲线,那这些性质也就契合了。这样的话,我这是否可以得出一个结论,其实这个误差项,是我们对数据的处理方法带进来的,也就是回归曲线带进来的系统误差,是我们对数据处理的缺陷造成的
已回答精品问答
- Effective duration和Effective convexiy的公式为什么不用modified duration和convexity的原本公式,而是和他们的近似的久期和突性的公式一致?
- 为什么半年付息 算ytm是乘以2 而年化的麦考利久期是除以2
- 为什么长期垄断竞争中 D和ATC相切
- m上升 EAR为什么上升 以及为什么又不变
- 为什么TC 的切点对应是AVC的最低点?
- 前面在讲Aggregate demand curve的时候说,价格上涨使消费下降,而这里又说价格下降消费变少,为什么存在矛盾?
- 为什么可以把TR TC同时体现在纵轴?
- 对于老师讲的这部分,1. 我理解FRA的Payoff始终等于利率期货的Payoff部分进行折现(除以1个大于1的数),也就是说,FRA的Payoff的变动幅度 应该 始终小于利率期货的变动幅度。2. 至于是涨多跌少,还是涨少跌多,其实MRR在分母上,可以根据1/x的曲线特点来理解,无非就是MRR上升时1/(1+MRR)的变动幅度 小于 MRR下降时1/(1+MRR)的变动幅度,所以如果MRR上升时,Payoff是上升的,那么就是涨少跌多,如果MRR上升时,Payoff是下降的,那就是涨多跌少。以上2点,我理解的对吗?



