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CFA一级
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57题我的想法是:题目问two or fewer就说明一年中0,1,2个quarter会outperform。可能取到的N是0-4一共是5个,P=5C3*0.6^3*0.4^2=34.56%,我这个想法为什么是不对的呢?我也考虑到了0,1,2三种可能性啊
已回答“equally weight是等权重,也就是每一只股票购买相同的金额。比如A股票买100块,B股票买100块,C股票买100块。权重为33.3%,33.3%,33.3%那么当股票的价格发生改变,权重就不相等了,因此等权重是最频繁的,一般会定期进行调整。”请问为什么股票价格变化权重就变了呢,不还是1/n
查看试题 已回答关于perfect competition情况下,我想问把价格就定在MC相同的时候, 那么不是什么利润都没有吗,好比现实中白菜进价是1块一颗,这是我的MC,我还是按1块一颗去卖,假设运费摊位费什么的都免掉,不是一分没赚吗?
已解决精品问答
- Effective duration和Effective convexiy的公式为什么不用modified duration和convexity的原本公式,而是和他们的近似的久期和突性的公式一致?
- 为什么半年付息 算ytm是乘以2 而年化的麦考利久期是除以2
- 为什么长期垄断竞争中 D和ATC相切
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- 对于老师讲的这部分,1. 我理解FRA的Payoff始终等于利率期货的Payoff部分进行折现(除以1个大于1的数),也就是说,FRA的Payoff的变动幅度 应该 始终小于利率期货的变动幅度。2. 至于是涨多跌少,还是涨少跌多,其实MRR在分母上,可以根据1/x的曲线特点来理解,无非就是MRR上升时1/(1+MRR)的变动幅度 小于 MRR下降时1/(1+MRR)的变动幅度,所以如果MRR上升时,Payoff是上升的,那么就是涨少跌多,如果MRR上升时,Payoff是下降的,那就是涨多跌少。以上2点,我理解的对吗?

