老师好，固收百题52，按照题目的解法，第一期的1.5% 实际是spot rate了？不是表格给的forward rate呀。而且表格里还有两个默认条件，需要自己解读出来，要不根本看不懂，1是从1期以后每期都是再过0.5年后的远期利率，2是每个远期都是年化的利率，需要自己除以2.那么表格里的这两个隐含条件，是行业通用的吗？比如如果我考试时候再遇到一个这样的题，也可以这样解读吗？

Equity beginning*g=NI*b, 那等式变型后的NI/Equity beginning为什么是ROE？ROE不是NI/Equity ending吗？

Gordon 这个单词啥意思？

The least likely limitation to the effectiveness of monetary policy is that central banks cannot:

第5小问中，计算风险溢价为什么要把国家的和公司的都算上？是题目中出现的所有风险溢价都要加上吗？？

为什么2、3问用的是900和2400算权重，可是第4小问又用80/20了？

为什么用的是€900/€2,400而不是80/20？

Covered bond 担保性债券,问下,这个是不是说本身就是个债券,只是说A发行了一个债券去融资.然后作为抵押品,A里面用一个自己持有的债券作为抵押品.这样做信用增级. 所以本身是个债券,这个债券的抵押品也是个债券.是这样的吗

这题算D/E为什么用的是3300?我用的是80%/40%，因为 €100 million in Sweden with an €80 million public offering of 10-year debt and the remainder with an equity offering.

何时用方法一、何时用方法二？问costofequity用方法一、问NPV用方法二？还有什么区分方法？