孙同学2022-11-05 17:50:36
孙同学老师好，固收百题52，按照题目的解法，第一期的1.5% 实际是spot rate了？不是表格给的forward rate呀。而且表格里还有两个默认条件，需要自己解读出来，要不根本看不懂，1是从1期以后每期都是再过0.5年后的远期利率，2是每个远期都是年化的利率，需要自己除以2.那么表格里的这两个隐含条件，是行业通用的吗？比如如果我考试时候再遇到一个这样的题，也可以这样解读吗？
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Danyi2022-11-07 15:31:24
Danyi同学你好，
第一期的spot rate和forward rate永远是相同的，也就是S1=F1
这里表格中years这一列写了是半年半年的（半年付息），这个是这道题目给出的条件。如果其他题目写的是1,2,3。。。就表示是一年（年付息），此时就不用除以2。
利率默认都是年化的利率，都是年利率。这个是通用的结论。
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