
-
CFA一级
包含CFA一级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;
专场人数:6085提问数量:109940
Module 1-官网习题-第36题-(1)我按照答案中给出的步骤,N = 60, I/Y = 8/12, PV = 30000, FV = 0, and compute PMT. 依次按照上述步骤在texas instruments 计算器中输入上述的数值,最后显示的数字是PMT=-608.29 请问608.29前面的负号,怎么理解?(2)另外,答案中所说的FV=0,应该怎么理解?为什么FV会等于0?不是很理解,用计算器时,PV 和 FV的正负号,是站在哪一方的角度而言的现金流入还是现金流出?,还是同时统一考虑的?
Module 1-官网习题-第37题-教材P5第2段中所写的: Taking the perspective of investors in analyzing market-determined interest rates, we can view an interest rate r as being composed of a real risk-free interest rate plus a set of four premiums that are required returns or compensation for bearing distinct types of risk. 这段话中的r,指的就是market-determined interest rates?
Module 1-官网习题-第41题-weekly compunding rate是按照一年13个月,一共52weeks来计算的,是吗?CFA题目中,涉及weekly compounding的,都是按照52weeks来计算的?
精品问答
- Effective duration和Effective convexiy的公式为什么不用modified duration和convexity的原本公式,而是和他们的近似的久期和突性的公式一致?
- 为什么半年付息 算ytm是乘以2 而年化的麦考利久期是除以2
- 为什么长期垄断竞争中 D和ATC相切
- m上升 EAR为什么上升 以及为什么又不变
- 为什么TC 的切点对应是AVC的最低点?
- 前面在讲Aggregate demand curve的时候说,价格上涨使消费下降,而这里又说价格下降消费变少,为什么存在矛盾?
- 为什么可以把TR TC同时体现在纵轴?
- 对于老师讲的这部分,1. 我理解FRA的Payoff始终等于利率期货的Payoff部分进行折现(除以1个大于1的数),也就是说,FRA的Payoff的变动幅度 应该 始终小于利率期货的变动幅度。2. 至于是涨多跌少,还是涨少跌多,其实MRR在分母上,可以根据1/x的曲线特点来理解,无非就是MRR上升时1/(1+MRR)的变动幅度 小于 MRR下降时1/(1+MRR)的变动幅度,所以如果MRR上升时,Payoff是上升的,那么就是涨少跌多,如果MRR上升时,Payoff是下降的,那就是涨多跌少。以上2点,我理解的对吗?






