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CFA一级
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real exchange rate 会使AD curve 变成一个down slope exchange rate会使 AD curve平移 但是课上说的感觉这两个机制是一样的为什么一个作用不同
这个第一个题, 到底如何判断是不是global bond? 是看发行地还是交易地? 因为债券是在日本发行, 虽然是在欧洲交易但是它只在日本发行所以我认为不是global bond, 但是老师说的是它只在欧洲交易 所以不是, 我不理解, 如果是看在两个或两个地方以上交易的才算是global bond 那这里也没说不能在日本交易啊?
是因为 能源价格上升属于input prices 所以长期来看会回到原来的位置吗 那这样的话 其他例如技术 劳动力 资本等因素引起的as的变动 长期来看也不会回到原来的位置啊 那它不是一直滞涨?
查看试题 已解决Module 1-官网习题-Question 51-怎么判断是否“既有income effect又有substitution effect”?因为bus travel 是Giffen goods劣质品,所以negative income effect 中和掉了部分的substitution effect?
精品问答
- Effective duration和Effective convexiy的公式为什么不用modified duration和convexity的原本公式,而是和他们的近似的久期和突性的公式一致?
- 为什么半年付息 算ytm是乘以2 而年化的麦考利久期是除以2
- 为什么长期垄断竞争中 D和ATC相切
- m上升 EAR为什么上升 以及为什么又不变
- 为什么TC 的切点对应是AVC的最低点?
- 前面在讲Aggregate demand curve的时候说,价格上涨使消费下降,而这里又说价格下降消费变少,为什么存在矛盾?
- 为什么可以把TR TC同时体现在纵轴?
- 对于老师讲的这部分,1. 我理解FRA的Payoff始终等于利率期货的Payoff部分进行折现(除以1个大于1的数),也就是说,FRA的Payoff的变动幅度 应该 始终小于利率期货的变动幅度。2. 至于是涨多跌少,还是涨少跌多,其实MRR在分母上,可以根据1/x的曲线特点来理解,无非就是MRR上升时1/(1+MRR)的变动幅度 小于 MRR下降时1/(1+MRR)的变动幅度,所以如果MRR上升时,Payoff是上升的,那么就是涨少跌多,如果MRR上升时,Payoff是下降的,那就是涨多跌少。以上2点,我理解的对吗?








