
-
CFA一级
包含CFA一级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;
专场人数:6086提问数量:109968
请问这个题按照平价公式 s = c+k-p 那这个c 和p的价格应该是long call 和 short put 的价格才对,他这个题目里就说put 和 call 卖价是多少多少,他这里默认的意思是不是就是 long call 和short put的价格的意思
查看试题 已解决老师请问按题目因为call定高了,所以short call,又因为short call指将来有义务卖出underlying asset所以在t0 借risk free买入asset.如果现在是put定高了,也是short put,因为也是short,也有卖出asset义务,和上面的一样;然后反之如果都是short都定低的话,我们就要long call 或者long put,然后long指有权利在未来买入asset,所以我t0时刻卖asset,risk free就是存钱到银行,在t1 买asset?
查看试题 已解决精品问答
- Effective duration和Effective convexiy的公式为什么不用modified duration和convexity的原本公式,而是和他们的近似的久期和突性的公式一致?
- 为什么半年付息 算ytm是乘以2 而年化的麦考利久期是除以2
- 为什么长期垄断竞争中 D和ATC相切
- m上升 EAR为什么上升 以及为什么又不变
- 为什么TC 的切点对应是AVC的最低点?
- 前面在讲Aggregate demand curve的时候说,价格上涨使消费下降,而这里又说价格下降消费变少,为什么存在矛盾?
- 为什么可以把TR TC同时体现在纵轴?
- 对于老师讲的这部分,1. 我理解FRA的Payoff始终等于利率期货的Payoff部分进行折现(除以1个大于1的数),也就是说,FRA的Payoff的变动幅度 应该 始终小于利率期货的变动幅度。2. 至于是涨多跌少,还是涨少跌多,其实MRR在分母上,可以根据1/x的曲线特点来理解,无非就是MRR上升时1/(1+MRR)的变动幅度 小于 MRR下降时1/(1+MRR)的变动幅度,所以如果MRR上升时,Payoff是上升的,那么就是涨少跌多,如果MRR上升时,Payoff是下降的,那就是涨多跌少。以上2点,我理解的对吗?


