
-
CFA一级
包含CFA一级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;
专场人数:6086提问数量:109968
Module 2-官网习题-第20题-这类题,求Nash equilibrium的,就是求重合项,如我的计算过程,截图3中所示的红色框?没明白,答案中的最右侧列,两个Best Decision都是open for 24 hours, 是怎么得出的?
Module 2-官网习题-第24题-(1)不太明白答案所说的,为什么Nash solution 就是 no collusion,这个知识点在书上第几页?(2)怎么理解这句话---with collusion, if ArcCo shares at least enough of its profit in the bottom right quadrant to provide BatCo more than it would receive in the lower left, it will be the optimal solution for the pair (3)综上,为什么能得出结论 C-neither firm?
精品问答
- Effective duration和Effective convexiy的公式为什么不用modified duration和convexity的原本公式,而是和他们的近似的久期和突性的公式一致?
- 为什么半年付息 算ytm是乘以2 而年化的麦考利久期是除以2
- 为什么长期垄断竞争中 D和ATC相切
- m上升 EAR为什么上升 以及为什么又不变
- 为什么TC 的切点对应是AVC的最低点?
- 前面在讲Aggregate demand curve的时候说,价格上涨使消费下降,而这里又说价格下降消费变少,为什么存在矛盾?
- 为什么可以把TR TC同时体现在纵轴?
- 对于老师讲的这部分,1. 我理解FRA的Payoff始终等于利率期货的Payoff部分进行折现(除以1个大于1的数),也就是说,FRA的Payoff的变动幅度 应该 始终小于利率期货的变动幅度。2. 至于是涨多跌少,还是涨少跌多,其实MRR在分母上,可以根据1/x的曲线特点来理解,无非就是MRR上升时1/(1+MRR)的变动幅度 小于 MRR下降时1/(1+MRR)的变动幅度,所以如果MRR上升时,Payoff是上升的,那么就是涨少跌多,如果MRR上升时,Payoff是下降的,那就是涨多跌少。以上2点,我理解的对吗?








